Fx Options Mtm

Mark To Market - MTM Was ist Mark To Market - MTM Mark to Market (MTM) ist ein Maß für den beizulegenden Zeitwert von Konten, die sich mit der Zeit ändern können, wie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Mark-to-Market zielt darauf ab, eine realistische Einschätzung einer Institutionen oder Unternehmen aktuelle finanzielle Situation. 2. Der Buchungsakt, bei dem der Preis oder der Wert eines Wertpapiers, eines Portfolios oder eines Kontos aufgezeichnet wird, um seinen aktuellen Marktwert anstatt seines Buchwertes wiederzugeben. 3. Wenn der Nettoinventarwert (NAV) eines Investmentfonds auf der Grundlage der aktuellen Marktbewertung bewertet wird. Laden des Players. BREAKING DOWN Mark To Market - MTM 1. Probleme können entstehen, wenn die marktbasierte Messung nicht genau den tatsächlichen Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte widerspiegelt. Dies kann eintreten, wenn ein Unternehmen gezwungen ist, den Verkaufspreis dieser Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten während ungünstiger oder volatiler Zeiten wie einer Finanzkrise zu berechnen. Wenn zum Beispiel die Liquidität niedrig ist oder Anleger ängstlich sind, könnte der aktuelle Verkaufspreis eines Bankenvermögens viel niedriger sein als der tatsächliche Wert. Das Ergebnis wäre ein gesenktes Eigenkapital. Dieses Problem wurde während der Finanzkrise von 200809 gesehen, wo viele Wertpapiere, die auf Bankbilanzen gehalten wurden, nicht effizient bewertet werden konnten, als die Märkte von ihnen verschwunden waren. Im April 2009 stimmte das Financial Accounting Standards Board (FASB) jedoch zu und billigte neue Richtlinien, die es erlauben würden, dass die Bewertung auf einem Preis basiert, der in einem geordneten Markt statt in einer Zwangsliquidation eingehen würde. Beginnend im ersten Quartal 2009. 2. Dies geschieht am häufigsten in Futures-Konten, um sicherzustellen, dass Margin-Anforderungen erfüllt werden. Wenn der aktuelle Marktwert dazu führt, dass das Margin-Konto unter das erforderliche Niveau sinkt, wird der Händler mit einem Margin-Call konfrontiert. 3. Investmentfonds sind auf dem Markt täglich Markt am Markt Markt, so dass die Anleger eine Vorstellung von den Fonds NAV haben. Ich bin Vergleich der Mark-to-Market (MtM) Bewertungen von zwei Risikosystemen, in Bezug auf FX-Optionen . Meine Frage ist, kann ich den Unterschied in MtM quantitativ die folgenden: AUDJPY, MTM USD 461,000, Implied Vol. 11,88, Vega USD 82,000, Forward Rate 97,29 und USD Delta -15,300,000 AUDJPY, MTM USD 406,000, Implied Vol. 12.14, Vega USD 77.000, Forward Rate 97.81 und USD Delta -13.600.000 Angenommen, beide Systeme verwenden Black Scholes, wie kann ich den Unterschied in MtM (in USD), der USD 55.000 ist, durch die Zuordnung zu: Differenz der impliziten Volatilität und des Unterschieds in Forward quantifizieren Preise habe ich versucht, dies zu tun und bin immer noch mit einem kleinen Unterschied - ist es möglich, zu quantifizieren, dass auch gefragt, am 16. Februar um 11:21 Uhr